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Trading System von Banken verwendet Hallo, ich kenne nur wenige von ihnen auf der HF-Ebene, eins ist mit SR-Ebenen (idk wie er sie berechnet) mit kleinen SL (max 20 Pips für die EU) und eine andere, die ich kenne kürzer - 1020 Trades für einen Tag, mit festen SL und TP und nur den Kauf Dips Verkauf von Rallyes auf Intraday Trends und ich weiß nicht, wie er Bestimmenden Trend, so dass ich wahrscheinlich didnt Ihnen helfen, dass viel. Solche Jungs, die viele Jahre vor Bildschirmen verbrachten, sind normalerweise nicht so eifrig, Ihnen viel zu erzählen, und ich verstehe vollständig, seine harte Arbeit und jeder sollte die gleiche Weise bilden, um zu erhalten. Vielen Dank für Ihre Antwort, Mike. Es ist, was ich suchte. Ich weiß, dass einige Banken Hochfrequenz-EAs und andere Sachen verwenden, aber ich weiß auch, dass es Bank-Händler gibt, die auf den 15M-Daily-Charts mit ihren eigenen quotsecretquot-Methoden handeln. Natürlich ist es verständlich, dass sie diese Methoden nicht teilen, aber ich frage mich, ob einige von euch eine Ahnung von diesen haben. Vielen Dank für Ihre freundliche Hilfe Vielen Dank für Ihre Antwort, Mike. Es ist, was ich suchte. Ich weiß, dass einige Banken Hochfrequenz-EAs und andere Sachen verwenden, aber ich weiß auch, dass es Bank-Händler gibt, die auf den 15M-Daily-Charts mit ihren eigenen quotsecretquot-Methoden handeln. Natürlich ist es verständlich, dass sie diese Methoden nicht teilen, aber ich frage mich, ob einige von euch eine Ahnung von diesen haben. Vielen Dank für Ihre freundliche Hilfe keine Geheimnisse seine nicht darüber. Nur um den Job zu beschreiben. 5 Tage in einer Woche 10 Stunden mindestens oder noch mehr, in Verbindung mit Markt jede Minute, mit Bloomberg und anderen Tools für professionelle Analyse, Ansichten, News-Feeds und mit erfahrenen Kollegen mit Erfahrung. Tun Sie dies für 10 Jahre und stellen Sie sich das Ergebnis. Das ist, warum Händler nach 10-15 Jahren sind Geschäftsführer und sind awesome bezahlt und sind zufrieden oder sie verlassen und starten eigene HFs. (VWAP) Der volumengewichtete Durchschnittspreis - VWAP Der volumengewichtete Durchschnittspreis (VWAP) ist der gleiche wie der gewichtete Durchschnittspreis, Ist ein handelsüblicher Benchmark, der insbesondere in Pensionsplänen verwendet wird. VWAP berechnet sich aus der Addition der Dollar, die für jede Transaktion gehandelt werden (Preis multipliziert mit der Anzahl der gehandelten Aktien) und dann dividiert durch die gesamten Aktien, die für den Tag gehandelt werden. Die Theorie ist, dass, wenn der Preis eines Kaufhandels niedriger als die VWAP ist, ist es ein guter Handel. Das Gegenteil ist der Fall, wenn der Preis höher ist als der VWAP. Laden des Players. BREAKING DOWN Volumengewichteter Durchschnittspreis - VWAP Der volumengewichtete Durchschnittskurs (VWAP) ist ein Verhältnis, das im Allgemeinen von institutionellen Anlegern und Investmentfonds verwendet wird, um Käufe und Verkäufe zu tätigen, um die Marktpreise bei großen Aufträgen nicht zu stören. Es handelt sich um den durchschnittlichen Aktienkurs einer Aktie, der in einem bestimmten Zeitrahmen, in der Regel einem Tag, gegen sein Handelsvolumen gewichtet wird. VWAP Explained Große institutionelle Investoren oder Investmenthäuser, die VWAP verwenden, berechnen ihre Berechnungen an jedem Tick der Daten an einem Börsentag. Im Wesentlichen wird jede abgeschlossene Transaktion aufgezeichnet. Allerdings können die meisten Charting-Websites und einzelne Anleger bevorzugen, eine Minute oder fünf-Minuten-Handel Preise verwenden, um zu reduzieren auf die schiere Menge an Daten erforderlich, um den Überblick über VWAP an einem Tag. Für eine Fünf-Minuten-VWAP-Berechnung würden Sie die niedrigen, plus die hohen, plus den Schlusskurs innerhalb der Fünf-Minuten-Zeitraum und teilen die insgesamt von drei. Dies gibt Ihnen einen zeitlich gewichteten Durchschnittspreis (TWAP), der ziemlich genau ist, und Sie können diese Zahl mit dem Volumen multiplizieren, das im gleichen Zeitraum gehandelt wird, um einen gewichteten Preis zu erzielen. Warum VWAP verwenden Große institutionelle Käufer und Investmentfonds nutzen das VWAP-Verhältnis, um in Aktien umzuwandeln, die die natürliche Marktdynamik eines Aktienkurses nicht stören. Würden diese Käufer sofort in eine Aktienposition umziehen, würde sie den Aktienkurs unnatürlich erhöhen. Noch kaufen Kauf von Aktien unter dem intraday VWAP gleitenden Durchschnitt. Können diese Käufer im Laufe eines Tages oder zwei ohne zu viel Preisunterbrechung in eine Aktie übergehen. Allerdings gibt es für den VWAP weitere Verwendungen, und eine solche Strategie ist es, eine Aktie für einzelne Anleger zu erwerben, genauso wie die VWAP den Intraday-VWAP-Bewegungsdurchschnitt durchdringt, da dies eine Momentumverschiebung im Aktienkurs bedeuten kann. Es wird auch im algorithmischen Handel verwendet und erlaubt Maklern, die Ausführung eines Handels in der Nähe eines bestimmten Preisvolumens für Kunden zu garantieren. VWAP-Probleme VWAP ist kumulativer Indikator und als solche erhöht sich die Anzahl der Datenpunkte den ganzen Tag. Dieser zunehmende Datensatz kann über längere Zeiträume wie vier, sechs oder acht Stunden pro Tag eine Verzögerung zwischen dem VWAP-gleitenden Durchschnitt und dem tatsächlichen VWAP verursachen. Daher nutzen die meisten Anleger niemals einen VWAP länger als einen Tag.